投资组合优化与风控
凸优化
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投资组合优化实践
论文参考
- Louis K. C. Chan et al., On Portfolio Optimization: Forecasting Covariances and Choosing the Risk Model
- Review of Financial Studies, 1999
风控模型
Barra 多因子模型
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| Barra CNE6 | CNE6 模型实现 |
| Barra-Multiple-factor-risk-model | 多因子风险模型 |